کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10527368 958839 2014 24 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The multifractal nature of Volterra-Lévy processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
The multifractal nature of Volterra-Lévy processes
چکیده انگلیسی
We consider the regularity of sample paths of Volterra-Lévy processes. These processes are defined as stochastic integrals M(t)=∫0tF(t,r)dX(r),t∈R+, where X is a Lévy process and F is a deterministic real-valued function. We derive the spectrum of singularities and a result on the 2-microlocal frontier of {M(t)}t∈[0,1], under regularity assumptions on the function F.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 9, September 2014, Pages 3121-3145
نویسندگان
,