کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527387 | 958843 | 2014 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In a previous paper, we studied the ergodic properties of an Euler scheme of a stochastic differential equation with a Gaussian additive noise in order to approximate the stationary regime of such an equation. We now consider the case of multiplicative noise when the Gaussian process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H>1/2 and obtain some (functional) convergence properties of some empirical measures of the Euler scheme to the stationary solutions of such SDEs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 3, March 2014, Pages 1197-1225
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 3, March 2014, Pages 1197-1225
نویسندگان
Serge Cohen, Fabien Panloup, Samy Tindel,