کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527427 | 958859 | 2005 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The extremal behaviour over regenerative cycles for Markov additive processes with heavy tails
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider the reflection of an additive process with negative drift controlled by a Markov chain on a finite state space. We determine the tail behaviour of the distribution of the maximum over a regenerative cycle in the case with subexponential increments. Based on this, the asymptotic distribution of the running maximum is derived. Applications of the results to Markov modulated single server queueing systems are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 4, April 2005, Pages 579-591
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 4, April 2005, Pages 579-591
نویسندگان
Niels Richard Hansen, Anders Tolver Jensen,