کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527639 | 958938 | 2005 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A comonotonic theorem for BSDEs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Pardoux and Peng (Systems Control Lett. 14 (1990) 55) introduced a class of nonlinear backward stochastic differential equations (BSDEs). According to Pardoux and Peng's theorem, the solution of this type of BSDE consists of a pair of adapted processes, say (y,z). Since then, many researchers have been exploring the properties of this pair solution (y,z), especially the properties of the first part y. In this paper, we shall explore the properties of the second part z. A comonotonic theorem with respect to z is obtained. As an application of this theorem, we prove an integral representation theorem of the solution of BSDEs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 1, January 2005, Pages 41-54
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 1, January 2005, Pages 41-54
نویسندگان
Zengjing Chen, Reg Kulperger, Gang Wei,