کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10527643 958938 2005 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The 1/H-variation of the divergence integral with respect to the fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
The 1/H-variation of the divergence integral with respect to the fractional Brownian motion for H>1/2 and fractional Bessel processes
چکیده انگلیسی
We study the 1/H-variation of the indefinite integral with respect to fractional Brownian motion for H>12, where this integral is defined as the divergence integral in the framework of the Malliavin calculus. An application to the integral representation of Bessel processes with respect to fractional Brownian motion is discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 1, January 2005, Pages 91-115
نویسندگان
, ,