کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
10734374 1044013 2005 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Hedging American contingent claims with constrained portfolios under proportional transaction costs
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه فیزیک و نجوم فیزیک آماری و غیرخطی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Hedging American contingent claims with constrained portfolios under proportional transaction costs
چکیده انگلیسی
In a general continuous-time market model with constrained portfolios under proportional transaction costs, we derive the upper and lower hedging prices of American contingent claims. Furthermore we have that [hlow(K),hup(K)] is an arbitrage-free interval.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chaos, Solitons & Fractals - Volume 23, Issue 4, February 2005, Pages 1153-1162
نویسندگان
, ,