کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10734374 | 1044013 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Hedging American contingent claims with constrained portfolios under proportional transaction costs
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
فیزیک و نجوم
فیزیک آماری و غیرخطی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In a general continuous-time market model with constrained portfolios under proportional transaction costs, we derive the upper and lower hedging prices of American contingent claims. Furthermore we have that [hlow(K),hup(K)] is an arbitrage-free interval.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Chaos, Solitons & Fractals - Volume 23, Issue 4, February 2005, Pages 1153-1162
Journal: Chaos, Solitons & Fractals - Volume 23, Issue 4, February 2005, Pages 1153-1162
نویسندگان
Wang Bo, Meng Qingxin,