کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1138101 | 1489135 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A nonstandard finite difference scheme for a nonlinear Black–Scholes equation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we construct a numerical method based on a nonstandard finite difference scheme to solve numerically a nonlinear Black–Scholes equation modeling illiquid markets. In particular, the proposed method uses an exact difference scheme in the linear convection–reaction term and the spatial derivative is approximated using a nonstandard finite difference scheme. It is shown that the proposed numerical scheme preserves the positivity as well as stability and consistence. In order to illustrate the accuracy of the method, the numerical results are compared with other methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 57, Issues 7–8, April 2013, Pages 1663–1670
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 57, Issues 7–8, April 2013, Pages 1663–1670
نویسندگان
Abraham J. Arenas, Gilberto González-Parra, Blas Melendez Caraballo,