کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1138237 | 1489203 | 2007 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computation of the endogenous mortgage rates with randomized quasi-Monte Carlo simulations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Computation of the endogenous mortgage rates with randomized quasi-Monte Carlo simulations Computation of the endogenous mortgage rates with randomized quasi-Monte Carlo simulations](/preview/png/1138237.png)
چکیده انگلیسی
The problem of computing the mortgage rate implied by a prepayment and interest rate model is considered. A Monte Carlo algorithm that uses a correlated sampling approach is introduced to simulate the model. Numerical results are used to compare Monte Carlo and randomized quasi-Monte Carlo methods with a numerical PDE solution. A particular randomized quasi-Monte Carlo method, random-start scrambled Halton sequence, gives superior performance, especially in high dimensions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 46, Issues 3–4, August 2007, Pages 459–481
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 46, Issues 3–4, August 2007, Pages 459–481
نویسندگان
Yevgeny Goncharov, Giray Ökten, Manan Shah,