کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1138274 | 1489211 | 2006 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical solution of modified Black–Scholes equation pricing stock options with discrete dividend
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Numerical solution of modified Black–Scholes equation pricing stock options with discrete dividend Numerical solution of modified Black–Scholes equation pricing stock options with discrete dividend](/preview/png/1138274.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with the numerical solution of the modified Black–Scholes equation modelling the valuation of stock options with discrete dividend payments. By using a delta-defining sequence of the involved generalized Dirac delta function and applying the Mellin transform, an integral formula for the solution is obtained. Then, numerical quadrature approximations and illustrative examples are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 44, Issues 11–12, December 2006, Pages 1058–1068
Journal: Mathematical and Computer Modelling - Volume 44, Issues 11–12, December 2006, Pages 1058–1068
نویسندگان
R. Company, A.L. González, L. Jódar,