کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140390 | 956724 | 2010 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An adaptive approach to cube-based quasi-Monte Carlo integration on Rd
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The standard domain for quasi-Monte Carlo approximations is the unit cube. Recently, much research has been done to make quasi-Monte Carlo methods applicable to the real space. Mathé and Wei proposed an algorithm that splits Rd into cubes. One of the difficulties with their approach is that the user needs to know the decay factor of the problem beforehand. We propose an adaptive approach where the algorithm itself determines how to distribute the points. We also prove an optimal distribution of N points over several quasi-Monte Carlo integrations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 80, Issue 6, February 2010, Pages 1104–1117
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 80, Issue 6, February 2010, Pages 1104–1117
نویسندگان
Tim Pillards, Bart Vandewoestyne, Ronald Cools,