کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1140557 | 956730 | 2011 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
SPDEs driven by additive and multiplicative white noises: A numerical study
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we present a finite element approximation of a model of a linear stochastic partial differential equation driven by additive and multiplicative white noises. Using the Wick-product properties and the Wiener-Itô chaos expansion, the stochastic variational problem is reformulated as a set of deterministic variational problems. To obtain the chaos coefficients in the corresponding deterministic equations, we use the usual Galerkin finite element method. Once this approximation is performed, the statistics of the numerical solution can be easily evaluated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 10, June 2011, Pages 2234-2243
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 81, Issue 10, June 2011, Pages 2234-2243
نویسندگان
Hassan Manouzi,