کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1141110 | 956764 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling the financial risk associated with U.S. movie box office earnings
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Modelling the financial risk associated with U.S. movie box office earnings Modelling the financial risk associated with U.S. movie box office earnings](/preview/png/1141110.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we use extreme value theory to model the U.S. movie box office returns, using weekly data for the period January 1982 to September 2006. The Peak over Threshold method is used to fit the Generalized Pareto distribution to the tails of the distributions of both positive weekly returns and negative returns. Tail risk measures such as value at risk and expected shortfall are computed using maximum likelihood methods. These measures can be used as indicators for the film distributors in the preparation of movie prints, or as references for actual or potential investors in the movie industry.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 79, Issue 9, May 2009, Pages 2759–2766
Journal: Mathematics and Computers in Simulation - Volume 79, Issue 9, May 2009, Pages 2759–2766
نویسندگان
Guang Bi, David E. Giles,