کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144617 | 957424 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functional central limit theorems for augmented GARCH(p,q) and FIGARCH processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Functional central limit theorems for augmented GARCH(p,q) and FIGARCH processes Functional central limit theorems for augmented GARCH(p,q) and FIGARCH processes](/preview/png/1144617.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we study the functional central limit theorem(FCLT) for the augmented GARCH process introduced by Duan (1997). We prove under proper moment assumptions that the process is geometrically L2-NED and then the FCLT holds. The fractional FCLT for FIGARCH processes is also considered. We examine the FCLT for the APGARCH, EGARCH and HYGARCH models as examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 43, Issue 3, September 2014, Pages 393-401
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 43, Issue 3, September 2014, Pages 393-401
نویسندگان
O. Lee,