کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144717 | 957429 | 2015 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence rate of maximum likelihood estimator of parameter in stochastic partial differential equation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Using the recent results obtained by combining Malliavin calculus and Stein’s method, we study the rate of convergence of the distribution of the maximum likelihood estimator of a parameter appearing in a stochastic partial differential equation. The aim of this paper is to develop the new techniques, allowing us to improve the rate, given by Mishra and Prakasa Rao (2004), to O(1/N)O(1/N).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 44, Issue 2, June 2015, Pages 312–320
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 44, Issue 2, June 2015, Pages 312–320
نویسندگان
Yoon Tae Kim, Hyun Suk Park,