کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1144745 957431 2012 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Central limit theorem for weighted local time of L2L2 modulus of fractional Brownian motion
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Central limit theorem for weighted local time of L2L2 modulus of fractional Brownian motion
چکیده انگلیسی

In this paper, we mainly prove a central limit theorem for weighted local time of L2L2-modulus of fractional Brownian motion with Hurst parameter H∈(12,1). Similar to Hu and Nualart (2009), based on techniques of stochastic analysis, the main ingredients of the proof are analogous to the asymptotic version of Knight’s theorem and the fractional Clark–Ocone formula for the L2L2-modulus of the weighted local time increments.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 41, Issue 4, December 2012, Pages 451–458
نویسندگان
, , ,