کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144747 | 957431 | 2012 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
General MM-estimation and its bootstrap
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: General MM-estimation and its bootstrap General MM-estimation and its bootstrap](/preview/png/1144747.png)
چکیده انگلیسی
In MM-estimation problems involving estimands in Banach spaces, the MM-estimators, when appropriately centred and normed, are shown to converge weakly to maximizers of Gaussian processes under rather general conditions. The conventional bootstrap method fails in general to consistently estimate the limit law. We show that the mm out of nn bootstrap, on the other hand, is weakly consistent under conditions similar to those required for weak convergence of the MM-estimators. Strong consistency is also proved under more stringent conditions. Examples of applications are given to illustrate the generality of our results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 41, Issue 4, December 2012, Pages 471–490
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 41, Issue 4, December 2012, Pages 471–490
نویسندگان
Stephen M.S. Lee,