کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144774 | 957432 | 2013 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On a perturbed MAP risk model under a threshold dividend strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On a perturbed MAP risk model under a threshold dividend strategy On a perturbed MAP risk model under a threshold dividend strategy](/preview/png/1144774.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider a perturbed risk model where the claims arrive according to a Markovian arrival process (MAP) under a threshold dividend strategy. We derive the integro-differential equations for the Gerber–Shiu expected discounted penalty function and the moments of total dividend payments until ruin, obtain the analytical solutions to these equations, and give numerical examples to illustrate our main results. We also get a matrix renewal equation for the Gerber–Shiu function, and present some asymptotic formulas for the Gerber–Shiu function when the claim size distributions are heavy-tailed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 42, Issue 4, December 2013, Pages 543–564
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 42, Issue 4, December 2013, Pages 543–564
نویسندگان
Jianhua Cheng, Dehui Wang,