کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144884 | 957438 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic behaviour of the LS estimator in a nonlinear model with long memory
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The behaviour of the LS estimator in a nonlinear regression model is investigated, when both the regressors and the errors are long memory processes. The convergence rate, the asymptotic distribution of the LS estimator depend on long memory parameters, Hermite ranks and on expectation of the partial derivative with respect to the parameter of the regression function. We show that the asymptotic distribution of this estimator can be non-normal. An application of these results is presented for testing a structural change in a model with change-point. Numerical simulations confirm the theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 2, June 2011, Pages 193-203
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 2, June 2011, Pages 193-203
نویسندگان
Gabriela Ciuperca,