کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144899 | 957439 | 2011 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Central limit theorems for LS estimators in the EV regression model with dependent measurements
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the simple linear errors-in-variables (EV) regression models: ηi=θ+βxi+εi,ξi=xi+δi,1â¤iâ¤n, where θ,β,x1,x2,⦠are unknown constants (parameters), (ε1,δ1),(ε2,δ2),⦠are errors and ξi,ηi,i=1,2,⦠are observable. The asymptotic normality for the least square (LS) estimators of the unknown parameters β and θ in the model are established under the assumptions that the errors are m-dependent, martingale differences, Ï-mixing, Ï-mixing and α-mixing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 3, September 2011, Pages 303-312
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 3, September 2011, Pages 303-312
نویسندگان
Yu Miao, Fangfang Zhao, Ke Wang,