کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1144899 957439 2011 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Central limit theorems for LS estimators in the EV regression model with dependent measurements
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Central limit theorems for LS estimators in the EV regression model with dependent measurements
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the simple linear errors-in-variables (EV) regression models: ηi=θ+βxi+εi,ξi=xi+δi,1≤i≤n, where θ,β,x1,x2,… are unknown constants (parameters), (ε1,δ1),(ε2,δ2),… are errors and ξi,ηi,i=1,2,… are observable. The asymptotic normality for the least square (LS) estimators of the unknown parameters β and θ in the model are established under the assumptions that the errors are m-dependent, martingale differences, ϕ-mixing, ρ-mixing and α-mixing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 40, Issue 3, September 2011, Pages 303-312
نویسندگان
, , ,