کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144987 | 957444 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Randomly weighted sums with dominated varying-tailed increments and application to risk theory
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper achieves some weakly asymptotic formulas of the tail probability of randomly weighted sums ∑i=1nΘiXi and their maxima, where {Xi,i≥1}{Xi,i≥1} are bivariate upper tail independent random variables with common distribution FF belonging to the dominant variation class, and {Θi,i≥1}{Θi,i≥1} are other nonnegative random variables and independent of {Xi,i≥1}{Xi,i≥1}. Particularly, when FF belongs to the consistent variation class, some asymptotic formulas are established. An application to risk theory is proposed. The obtained results extend and improve the existing results of Zhang, Shen, and Weng (2009).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 3, September 2010, Pages 305–314
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 3, September 2010, Pages 305–314
نویسندگان
Qingwu Gao, Yuebao Wang,