کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1144992 957444 2010 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for diffusion in a discretely observed semimartingale
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Testing for diffusion in a discretely observed semimartingale
چکیده انگلیسی
Using pth power variation, we propose a nonparametric method to test whether a continuous diffusion is present in a semimartingale. Under the discrete observation of high frequency data, the test statistic converges to a known constant if a diffusion is present, otherwise it tends to another number. The test procedure is valid for all Itô semimartingales and does not depend on the law of a process or the coefficients of a semimartingale. We also implement the test on simulation and real asset return data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 3, September 2010, Pages 357-370
نویسندگان
, , ,