کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1144992 | 957444 | 2010 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for diffusion in a discretely observed semimartingale
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Using pth power variation, we propose a nonparametric method to test whether a continuous diffusion is present in a semimartingale. Under the discrete observation of high frequency data, the test statistic converges to a known constant if a diffusion is present, otherwise it tends to another number. The test procedure is valid for all Itô semimartingales and does not depend on the law of a process or the coefficients of a semimartingale. We also implement the test on simulation and real asset return data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 3, September 2010, Pages 357-370
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 39, Issue 3, September 2010, Pages 357-370
نویسندگان
Bing-Yi Jing, Zhi Liu, Xin-Bing Kong,