کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145040 | 957447 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fractional integrated GARCH diffusion limit models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we introduce an approximate approach to the fractional integrated GARCH(1,1) model of continuous time perturbed by fractional noise. Based on the L2L2-approximation of this noise by semimartingales, we proved a convergence theorem concerning an approximate solution. A simulation example shows a significant reduction of error in a fractional stock price model as compared to the classical stock price model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 38, Issue 3, September 2009, Pages 231–238
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 38, Issue 3, September 2009, Pages 231–238
نویسندگان
T. Plienpanich, P. Sattayatham, T.H. Thao,