کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145102 | 957450 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
What does the market price of risk tell us in the single factor interest rate model?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: What does the market price of risk tell us in the single factor interest rate model? What does the market price of risk tell us in the single factor interest rate model?](/preview/png/1145102.png)
چکیده انگلیسی
We derive the formulas for single-factor Lévy type-bond pricing by incorporating the stochastic market price of risk, and find a sufficient condition of the market price of risk for producing the well-known affine class or the quadratic class.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 37, Issue 3, September 2008, Pages 249–257
Journal: Journal of the Korean Statistical Society - Volume 37, Issue 3, September 2008, Pages 249–257
نویسندگان
Joonhee Rhee, Yoon Tae Kim,