کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145190 | 1489655 | 2016 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tails of weakly dependent random vectors
ترجمه فارسی عنوان
درختان ضرایب تصادفی ضعیف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
We introduce a new functional measure of tail dependence for weakly dependent (asymptotically independent) random vectors, termed weak tail dependence function. The new measure is defined at the level of copulas and we compute it for several copula families such as the Gaussian copula, copulas of a class of Gaussian mixture models, certain Archimedean copulas and extreme value copulas. The new measure allows to quantify the tail behavior of certain functionals of weakly dependent random vectors at the log scale.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 145, March 2016, Pages 73–86
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 145, March 2016, Pages 73–86
نویسندگان
Peter Tankov,