کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145217 | 1489654 | 2016 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Plug-in prediction intervals for a special class of standard ARH(1) processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper studies the asymptotic properties of a plug-in predictor, based on the formulation of a componentwise estimator of the autocorrelation operator, for a special class of standard autoregressive Hilbertian processes of order one (ARH(1) processes). In the Gaussian case, double asymptotic functional plug-in prediction intervals are derived. Some numerical examples are considered for illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 146, April 2016, Pages 138–150
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 146, April 2016, Pages 138–150
نویسندگان
M.D. Ruiz-Medina, E. Romano, R. Fernández-Pascual,