کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145272 | 1489651 | 2016 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
More powerful tests for sparse high-dimensional covariances matrices
ترجمه فارسی عنوان
تست های قدرتمند تر برای ماتریس های کم ابری کوچک
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
This paper considers improving the power of tests for the identity and sphericity hypotheses regarding high dimensional covariance matrices. The power improvement is achieved by employing the banding estimator for the covariance matrices, which leads to significant reduction in the variance of the test statistics in high dimension. Theoretical justification and simulation experiments are provided to ensure the validity of the proposed tests. The tests are used to analyze a dataset from an acute lymphoblastic leukemia gene expression study for an illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 149, July 2016, Pages 124–143
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 149, July 2016, Pages 124–143
نویسندگان
Liuhua Peng, Song Xi Chen, Wen Zhou,