کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1145399 1489663 2015 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum entropy copula with given diagonal section
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر مقابله آنتروپی با بخش قطر داده شده است؟
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
چکیده انگلیسی

We consider copulas with a given diagonal section and compute the explicit density of the unique optimal copula which maximizes the entropy. In this sense, this copula is the least informative among the copulas with a given diagonal section. We give an explicit criterion on the diagonal section for the existence of the optimal copula and give a closed formula for its entropy. We also provide examples for some diagonal sections of usual bivariate copulas and illustrate the differences between these copulas and the associated maximum entropy copula with the same diagonal section.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 137, May 2015, Pages 61–81
نویسندگان
, , , ,