کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145708 | 1489676 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing the best linear predictor in a Hilbert space. Applications to general ARMAH processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Computing the best linear predictor in a Hilbert space. Applications to general ARMAH processes Computing the best linear predictor in a Hilbert space. Applications to general ARMAH processes](/preview/png/1145708.png)
چکیده انگلیسی
This article deals with linear prediction in large dimensions. One obtains various explicit forms of the best linear predictor in a Hilbert space. The difficulty comes from the fact that the associated linear operator is, in general, not continuous. Applications to ARMAH processes, models with noise and Bayesian estimators are considered.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 124, February 2014, Pages 436–450
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 124, February 2014, Pages 436–450
نویسندگان
D. Bosq,