کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145723 | 1489670 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computationally efficient banding of large covariance matrices for ordered data and connections to banding the inverse Cholesky factor
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this article, we propose a computationally efficient approach to estimate (large) pp-dimensional covariance matrices of ordered (or longitudinal) data based on an independent sample of size nn. To do this, we construct the estimator based on a kk-band partial autocorrelation matrix with the number of bands chosen using an exact multiple hypothesis testing procedure. This approach is considerably faster than many existing methods and only requires inversion of (k+1)(k+1)-dimensional covariance matrices. The resulting estimator is positive definite as long as k
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 130, September 2014, Pages 21–26
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 130, September 2014, Pages 21–26
نویسندگان
Y. Wang, M.J. Daniels,