کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145932 | 1489686 | 2013 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Gaussian fluctuations for sample covariance matrices with dependent data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
It is known (Hofmann-Credner and Stolz (2008) [4]) that the convergence of the mean empirical spectral distribution of a sample covariance matrix Wn=1/nYnYnt to the MarÄenko-Pastur law remains unaffected if the rows and columns of Yn exhibit some dependence, where only the growth of the number of dependent entries, but not the joint distribution of dependent entries needs to be controlled. In this paper we show that the well-known CLT for traces of powers of Wn also extends to the dependent case.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 114, February 2013, Pages 270-287
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 114, February 2013, Pages 270-287
نویسندگان
Olga Friesen, Matthias Löwe, Michael Stolz,