کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1145998 | 1489693 | 2012 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A direct bootstrapping technique and its application to a novel goodness of fit test
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove general theorems that characterize situations in which we could have asymptotic closeness between the original statistics HnHn and its bootstrap version Hn∗, without stipulating the existence of weak limits. As one possible application we introduce a novel goodness of fit test based on the modification of Total Variation metric. This new statistic is more sensitive than the Kolmogorov–Smirnov statistic, it applies to higher dimensions, and it does not converge weakly; but we show that it can be bootstrapped.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 107, May 2012, Pages 181–199
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 107, May 2012, Pages 181–199
نویسندگان
Dragan Radulovic,