کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146002 | 1489693 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
James–Stein type estimators of variances
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: James–Stein type estimators of variances James–Stein type estimators of variances](/preview/png/1146002.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we propose James–Stein type estimators for variances raised to a fixed power by shrinking individual variance estimators towards the arithmetic mean. We derive and estimate the optimal choices of shrinkage parameters under both the squared and the Stein loss functions. Asymptotic properties are investigated under two schemes when either the number of degrees of freedom of each individual estimate or the number of individuals approaches to infinity. Simulation studies indicate that the performance of various shrinkage estimators depends on the loss function, and the proposed estimator outperforms existing methods under the squared loss function.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 107, May 2012, Pages 232–243
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 107, May 2012, Pages 232–243
نویسندگان
Tiejun Tong, Homin Jang, Yuedong Wang,