کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146058 | 957493 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of a multivariate stochastic volatility density by kernel deconvolution
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We consider a continuous time stochastic volatility model. The model contains a stationary volatility process. We aim to estimate the multivariate density of the finite-dimensional distributions of this process. We assume that we observe the process at discrete equidistant instants of time. The distance between two consecutive sampling times is assumed to tend to zero.A multivariate Fourier-type deconvolution kernel density estimator based on the logarithm of the squared processes is proposed to estimate the multivariate volatility density. An expansion of the bias and a bound on the variance are derived.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 3, March 2011, Pages 683–697
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 3, March 2011, Pages 683–697
نویسندگان
Bert Van Es, Peter Spreij,