کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146077 | 1489689 | 2012 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moments of MGOU processes and positive semidefinite matrix processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Moment conditions for multivariate generalized Ornstein–Uhlenbeck (MGOU) processes are derived and the first and second moments are given in terms of the driving Lévy processes. In the second part of the paper a class of multivariate, positive semidefinite processes of MGOU-type is developed and suggested for use as squared volatility process in multivariate financial modeling.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 111, October 2012, Pages 183–197
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 111, October 2012, Pages 183–197
نویسندگان
Anita Behme,