کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1146077 1489689 2012 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moments of MGOU processes and positive semidefinite matrix processes
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Moments of MGOU processes and positive semidefinite matrix processes
چکیده انگلیسی

Moment conditions for multivariate generalized Ornstein–Uhlenbeck (MGOU) processes are derived and the first and second moments are given in terms of the driving Lévy processes. In the second part of the paper a class of multivariate, positive semidefinite processes of MGOU-type is developed and suggested for use as squared volatility process in multivariate financial modeling.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 111, October 2012, Pages 183–197
نویسندگان
,