کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146090 | 1489689 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic theory for the test for multivariate normality by Cox and Small
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Asymptotic theory for the test for multivariate normality by Cox and Small Asymptotic theory for the test for multivariate normality by Cox and Small](/preview/png/1146090.png)
چکیده انگلیسی
We derive the limit distribution of the statistic of Cox and Small (1978) [5] for testing multivariate normality when the underlying distribution is elliptically-symmetric. Moreover, we consider fixed and contiguous alternatives to normality. Empirical critical values as well as a Monte Carlo simulation for comparison to classical procedures are provided. We further show how some results can also be used for asymptotic results of the test for normality of Malkovich and Afifi.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 111, October 2012, Pages 368–379
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 111, October 2012, Pages 368–379
نویسندگان
Bruno Ebner,