کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146104 | 1489681 | 2013 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating a bivariate tail: A copula based approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper deals with the problem of estimating the tail of a bivariate distribution function. To this end we develop a general extension of the POT (peaks-over-threshold) method, mainly based on a two-dimensional version of the Pickands–Balkema–de Haan Theorem. We introduce a new parameter that describes the nature of the tail dependence, and we provide a way to estimate it. We construct a two-dimensional tail estimator and study its asymptotic properties. We also present real data examples which illustrate our theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 119, August 2013, Pages 81–100
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 119, August 2013, Pages 81–100
نویسندگان
Elena Di Bernardino, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur,