کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146121 | 1489694 | 2012 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Model selection for integrated autoregressive processes of infinite order
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Model selection for integrated autoregressive processes of infinite order Model selection for integrated autoregressive processes of infinite order](/preview/png/1146121.png)
چکیده انگلیسی
We show that Akaike’s Information Criterion (AIC) and its variants are asymptotically efficient in integrated autoregressive processes of infinite order (AR(∞∞)). This result, together with its stationary counterpart established previously in the literature, ensures that AIC can ultimately achieve prediction efficiency in an AR(∞∞) process, without knowing the integration order.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 106, April 2012, Pages 57–71
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 106, April 2012, Pages 57–71
نویسندگان
Ching-Kang Ing, Chor-yiu Sin, Shu-Hui Yu,