کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146123 | 1489694 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Information, data dimension and factor structure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
This paper employs concepts from information theory for choosing the dimension of a data set. We propose a relative information measure connected to Kullback–Leibler numbers. By ordering the series of the data set according to the measure, we are able to obtain a subset of a data set that is most informative. The method can be used as a first step in the construction of a dynamic factor model or a leading index, as illustrated with a Monte Carlo study and with the US macroeconomic data set of Stock and Watson [20].
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 106, April 2012, Pages 80–91
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 106, April 2012, Pages 80–91
نویسندگان
Jan P.A.M. Jacobs, Pieter W. Otter, Ard H.J. den Reijer,