کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146135 | 957497 | 2010 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Subsampling tests for variance changes in the presence of autoregressive parameter shifts
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Subsampling tests for variance changes in the presence of autoregressive parameter shifts Subsampling tests for variance changes in the presence of autoregressive parameter shifts](/preview/png/1146135.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the problem of testing for variance changes in the linear autoregressive processes including AR(pp) processes when there are autoregressive parameter shifts. In performing a test, we employ the conventional residual CUSUM of squares test (RCUSQ) statistic. The RCUSQ test is based on the subsampling method introduced by Jach and Kokoszka (2004) [16] to eliminate the influence caused by autoregressive parameter shifts. It is shown that under regularity conditions, the test statistic behaves asymptotically the function of a standard Brownian bridge. We establish the asymptotic validity of this method and assess its performance both theoretically and numerically.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 10, November 2010, Pages 2255–2265
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 10, November 2010, Pages 2255–2265
نویسندگان
Hao Jin, Jinsuo Zhang,