کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146175 | 957498 | 2010 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation and inference for dependence in multivariate data
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, a new measure of dependence is proposed. Our approach is based on transforming univariate data to the space where the marginal distributions are normally distributed and then, using the inverse transformation to obtain the distribution function in the original space. The pseudo-maximum likelihood method and the two-stage maximum likelihood approach are used to estimate the unknown parameters. It is shown that the estimated parameters are asymptotical normally distributed in both cases. Inference procedures for testing the independence are also studied.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 4, April 2010, Pages 869–881
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 4, April 2010, Pages 869–881
نویسندگان
Olha Bodnar, Taras Bodnar, Arjun K. Gupta,