کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146216 | 1489684 | 2013 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dense classes of multivariate extreme value distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Dense classes of multivariate extreme value distributions Dense classes of multivariate extreme value distributions](/preview/png/1146216.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we explore tail dependence modeling in multivariate extreme value distributions. The measure of dependence chosen is the scale function, which allows combinations of distributions in a very flexible way. The correspondences between the scale function and the spectral measure or the stable tail dependence function are given. Combining scale functions by simple operations, three parametric classes of laws are (re)constructed and analyzed, and resulting nested and structured models are discussed. Finally, the denseness of each of these classes is shown.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 116, April 2013, Pages 109-129
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 116, April 2013, Pages 109-129
نویسندگان
Anne-Laure Fougères, Cécile Mercadier, John P. Nolan,