کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146329 | 957504 | 2010 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On an asymptotically more efficient estimation of the single-index model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this note, we revisit the single-index model with heteroscedastic error, and recommend an estimating equation method in terms of transferring restricted least squares to unrestricted least squares: the estimator of the index parameter is asymptotically more efficient than existing estimators in the literature in the sense that it is of a smaller limiting variance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 8, September 2010, Pages 1898–1901
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 8, September 2010, Pages 1898–1901
نویسندگان
Ziqing Chang, Liugen Xue, Lixing Zhu,