کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1146329 957504 2010 4 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On an asymptotically more efficient estimation of the single-index model
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On an asymptotically more efficient estimation of the single-index model
چکیده انگلیسی

In this note, we revisit the single-index model with heteroscedastic error, and recommend an estimating equation method in terms of transferring restricted least squares to unrestricted least squares: the estimator of the index parameter is asymptotically more efficient than existing estimators in the literature in the sense that it is of a smaller limiting variance.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 8, September 2010, Pages 1898–1901
نویسندگان
, , ,