کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146367 | 957506 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Empirical Bayes predictive densities for high-dimensional normal models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Empirical Bayes predictive densities for high-dimensional normal models Empirical Bayes predictive densities for high-dimensional normal models](/preview/png/1146367.png)
چکیده انگلیسی
This paper addresses the problem of estimating the density of a future outcome from a multivariate normal model. We propose a class of empirical Bayes predictive densities and evaluate their performances under the Kullback–Leibler (KL) divergence. We show that these empirical Bayes predictive densities dominate the Bayesian predictive density under the uniform prior and thus are minimax under some general conditions. We also establish the asymptotic optimality of these empirical Bayes predictive densities in infinite-dimensional parameter spaces through an oracle inequality.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 10, November 2011, Pages 1417–1428
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 10, November 2011, Pages 1417–1428
نویسندگان
Xinyi Xu, Dunke Zhou,