کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146381 | 957507 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tests for independence in non-parametric heteroscedastic regression models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Tests for independence in non-parametric heteroscedastic regression models Tests for independence in non-parametric heteroscedastic regression models](/preview/png/1146381.png)
چکیده انگلیسی
Consistent procedures are constructed for testing independence between the regressor and the error in non-parametric regression models. The tests are based on the Fourier formulation of independence, and utilize the joint and the marginal empirical characteristic functions of the regressor and of estimated residuals. The asymptotic null distribution as well as the behavior of the test statistic under alternatives is investigated. A simulation study compares bootstrap versions of the proposed tests to corresponding procedures utilizing the empirical distribution function.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 4, April 2011, Pages 816–827
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 4, April 2011, Pages 816–827
نویسندگان
Zdeněk Hlávka, Marie Hušková, Simos G. Meintanis,