کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146422 | 957509 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functional nonparametric estimation of conditional extreme quantiles
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We address the estimation of quantiles from heavy-tailed distributions when functional covariate information is available and in the case where the order of the quantile converges to one as the sample size increases. Such “extreme” quantiles can be located in the range of the data or near and even beyond the boundary of the sample, depending on the convergence rate of their order to one. Nonparametric estimators of these functional extreme quantiles are introduced, their asymptotic distributions are established and their finite sample behavior is investigated.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 2, February 2010, Pages 419–433
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 2, February 2010, Pages 419–433
نویسندگان
Laurent Gardes, Stéphane Girard, Alexandre Lekina,