کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146432 | 1489690 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time-dependent copulas
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Time-dependent copulas Time-dependent copulas](/preview/png/1146432.png)
چکیده انگلیسی
For the study of dynamic dependence structures, the authors introduce the concept of a pseudo-copula, which extends Patton’s definition of a conditional copula. They state the equivalent of Sklar’s theorem for pseudo-copulas. They establish the asymptotic normality of nonparametric estimators of pseudo-copulas under strong mixing assumptions, and discuss applications to specification tests. They complement the theory with a small simulation study on the power of the proposed tests.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 110, September 2012, Pages 19–29
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 110, September 2012, Pages 19–29
نویسندگان
Jean-David Fermanian, Marten H. Wegkamp,