کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146528 | 957515 | 2009 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A quantile-copula approach to conditional density estimation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A new kernel-type estimator of the conditional density is proposed. It is based on an efficient quantile transformation of the data. The proposed estimator, which is based on the copula representation, turns out to have a remarkable product form. Its large-sample properties are considered and comparisons in terms of bias and variance are made with competitors based on nonparametric regression. A comparative simulation study is also provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 9, October 2009, Pages 2083–2099
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 9, October 2009, Pages 2083–2099
نویسندگان
Olivier P. Faugeras,