کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146602 | 957520 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimates of MM type for the multivariate linear model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We propose a class of robust estimates for multivariate linear models. Based on the approach of MM-estimation (Yohai 1987, [24]), we estimate the regression coefficients and the covariance matrix of the errors simultaneously. These estimates have both a high breakdown point and high asymptotic efficiency under Gaussian errors. We prove consistency and asymptotic normality assuming errors with an elliptical distribution. We describe an iterative algorithm for the numerical calculation of these estimates. The advantages of the proposed estimates over their competitors are demonstrated through both simulated and real data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 9, October 2011, Pages 1280–1292
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 102, Issue 9, October 2011, Pages 1280–1292
نویسندگان
Nadia L. Kudraszow, Ricardo A. Maronna,