کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146625 | 957521 | 2010 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sensitivity of GLS estimators in random effects models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Sensitivity of GLS estimators in random effects models Sensitivity of GLS estimators in random effects models](/preview/png/1146625.png)
چکیده انگلیسی
This paper studies the sensitivity of random effects estimators in the one-way error component regression model. Maddala and Mount (1973) [6] give simulation evidence that in random effects models the properties of the feasible GLS estimator β̂ are not affected by the choice of the first-step estimator θ̄ used for the covariance matrix. Taylor (1980) [8] gives a theoretical example of this effect. This paper provides a reason for this in terms of sensitivity. The properties of θ̄ are transferred via an uncorrelated (and independent under normality) link, called sensitivity. The sensitivity statistic counteracts the improvement in θ̄. A Monte Carlo experiment illustrates the theoretical findings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 5, May 2010, Pages 1252–1262
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 101, Issue 5, May 2010, Pages 1252–1262
نویسندگان
Andrey L. Vasnev,