کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1146637 | 957522 | 2009 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Functional estimation for Lévy measures of semimartingales with Poissonian jumps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider semimartingales with jumps that have finite Lévy measures. The purpose of this article is to estimate integral-type functionals of the Lévy measures from discrete observations. We propose two types of estimators: kernel-type and empirical-type estimators, both of which are obtained by direct discretization from asymptotically efficient estimators of the target based on continuous observations. We show the asymptotic efficiency in the asymptotic minimax sense of our estimators as the sample size tends to infinity and the sampling interval tends to zero.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 6, July 2009, Pages 1073–1092
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 100, Issue 6, July 2009, Pages 1073–1092
نویسندگان
Yasutaka Shimizu,